良好的实践使用bigM吗?

回答

永宁赵

• 2020年11月17日36

你好,

我用许多big-Ms在我的模型中,这使得我的系数统计数据非常糟糕。我认为这是非常缓慢的主要原因解决我的优化。

矩阵范围(2 e-02、4 e + 06)
目标范围[1 e + 00, 2 e + 02]
边界范围[1 e + 00 1 e + 04)
RHS范围[1 e + 00, 4 e + 06]

有什么方法来避免使用bigMs,或者如果我有,我怎么能避免数值bigM造成的问题?

谢谢。

0

• 

  理查德Oberdieck

  Gurobi员工

  • 2020年11月17日27

  嗨,永宁,

  一般来说,我可以推荐给你这博客保罗·鲁宾在这个问题上,它涵盖了很多重要方面。

  除此之外,你可以尝试“计算”紧密大m对于一个给定的模型。假设你使用大m配方

  比如这个:

  ' ' '

  t < = y * M

  ' ' '

  然后,你可以找出最大的价值在于“t”可以实现。你可以通过求解该模型的目标函数:

  ' ' '

  max。t

  ' ' '

  这将返回给你最大的价值变量t,因此最小值M。当然,这只适用于这个特定的模型;如果您的数据发生变化时,这个值可能会改变。然而,它可以(a)可以提示一个想法在你的大m值有多“好”和(b)激发你想办法加强制定。

  希望这个有帮助。

  最好的

  理查德。

  0
• 

  永宁赵

  • 2020年11月17日零点

  

  

  

  多谢,Richard。这是非常有益的和有用的。

  0

请登录留下你的评论。